DUYỆT THEO

HỒ SƠ TÁC GIẢ

Tìm kiếm theo: Chủ đề G-adapted strict

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [1 - 1] / 1
    • Optional projection under equivalent local martingale measures
    Tác giả : Francesca, Biagini; Andrea, Mazzon; Ari-Pekka, Perkkiö;  Người hướng dẫn: -;  Đồng tác giả: - (2023)

    We study optional projections of G-adapted strict local martingales on a smaller filtration F under changes of equivalent martingale measures. General results are provided as well as a detailed analysis of two specific examples given by the inverse Bessel process and a class of stochastic volatility models. This analysis contributes to clarify the absence of arbitrage opportunities of market models under restricted information.